中山大学岭南公司曾燕博士来我院讲学
发布时间：2017-11-22 浏览次数：237
11月16日下午，中山大学岭南公司博士生导师曾燕博士应邀到我院进行学术交流，并在雁山校区行政北楼（起文楼）公司505会议室为我院师生作了题为“Ambiguity aversion and optimal derivative-based pension investment with stochastic income and volatility（基于随机收入与随机波动率的含衍生品与模糊厌恶的养老金最优投资策略）”的学术报告。
报告中，曾燕博士从当前养老金投资理财的两种模式入手，介绍了养老金投资策略模型因投资者收入，股价变动等诸多不确定性因素会对养老金投资产生影响，建立了随机收入与随机波动率的含衍生品的养老金最优投资模型，并在效用函数为模糊厌恶函数的形式下，获得了投资策略的显示解析解。最后通过数值实例分析模型中各参数对投资策略的敏感性，并将结果与不含衍生品投资情形进行了比较。曾博士分析问题的清晰思路，数值计算与分析的详实结果和结论，及其对前沿问题的跟踪和掌握能力，让在场的师生受益匪浅。
报告现场
曾燕博士在做报告
现场学生提问